استراتيجيات التداول الآلي الناجحة

أفضل الاستراتيجيات لبطولات التجارة الآلية 2006-2018.

المقدمة.

للمشاركة في بطولة التداول الآلي 2018، تحتاج إلى تسجيل وتقديم خبير مستشار التداول وفقا لاستراتيجيتك. اقرأ المزيد عن كيفية التسجيل وتقديم المواد المطلوبة في مقالة "كيفية المشاركة في بطولة التداول الآلي 2018".

لا تنسى أن المستشار الخبير يجب أن يتوافق مع قواعد البطولة، تكون مربحة وتعمل بشكل صحيح أثناء التحقق التلقائي. هذه هي الحد الأدنى من متطلبات المشاركة في البطولة.

ولكن للفوز في بطولة التداول الآلي عام 2018، فإنه لا يكفي فقط لكتابة مستشار خبير العمل بشكل صحيح. لتصبح الفائز، تحتاج إلى تطوير نظام التداول التي من شأنها أن تكسب لك أقصى قدر من الأرباح. ما هو سر نجاح الفائزين في بطولة الماضي؟

في هذه المقالة سوف ننظر في الخصائص الإحصائية للاستراتيجيات التي كانت الأكثر نجاحا في الماضي بطولات التداول الآلي (2006، 2007، 2008 و 2018).

1. استراتيجيات الفوز.

ويقدم الجدول التالي تفاصيل الاستراتيجيات الفائزة لبطولات التداول الآلي السابقة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في التعليقات المقدمة إلى هؤلاء المستشارين الخبراء.

عدد الصفقات.

متوسط ​​الربح لكل صفقة.

ماسد، فترات كبيرة.

يستخدم نظام التداول في غوماسا استراتيجيتين: التداول ضمن نطاق واستراتيجية الاتجاه.

ويستند مستشار الخبراء على ستة مؤشرات باستخدام خوارزميات تمهيد من قبل جوريك البحوث.

ويستند نظام التداول على الشبكات العصبية.

نظام التداول الاتجاه. يتم تحديد هذا الاتجاه من خلال نتائج التداول في منتصف اليوم أوس إست. يستخدم إي دعم النظام، الذي يقوم على استخدام متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر)

تحليل الاتجاه على H4، يتناول M15. وتستخدم ثلاثة مؤشرات مخصصة.

إستراتيجية التداول تستخدم "التقليم المتزايد المتكرر لإنتاج الحد من الأخطاء"

يبدو أن استخدام مزيج من المتوسطات المتحركة وتحليل التقلبات الحالية.

يعمل مستشار الخبراء على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة من ورغب. افتح المواقف للتراجع من المستويات اللحظية.

يتتبع تحركات اليورو مقابل الدولار الأميركي على المدى القصير استنادا إلى تحليل ما.

استخدام العديد من المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه مع تأكيد من ماسد.

يستخدم مستشار الخبراء المتوسطات المتحركة و ماسد لتحديد نقاط الدخول.

كسب الربح الرئيسي من الحركات القوية، واستخدام أنظمة التداول الاتجاه التالية يزيد من فرص الفوز في البطولة.

2. الخصائص الإحصائية لأنظمة التداول الناجحة.

اختبار الاستراتيجية من محطة ميتاتريدر 5 هو أداة قوية لدراسة استراتيجيات التداول.

التصور لعملية الاختبار يبسط تحليل الاستراتيجيات، في حين أن التحسين الوراثي واختبار توزيعها بشكل كبير تقلل من الوقت الأمثل والتكوين من أنظمة التداول. وبالإضافة إلى ذلك، تحليل رسومية من بنية الفضاء المعلمة يجعل من السهل العثور على أفضل مجموعة من المعلمات لاستراتيجيات التداول.

وتسمح قاعدة الخبرة والمعرفة المتراكمة في البطولات السابقة (2006 و 2007 و 2008 و 2018) بتسليط الضوء على السمات الرئيسية لنظم التداول المربحة للتركيز على تحليل نتائج التحسين التي تم الحصول عليها في اختبار استراتيجيات التداول.

لتوضيح الصورة العامة، نقدم بعض خصائص استراتيجيات التداول للمشاركين العشرين الأكثر نجاحا في كل بطولة. لاحظ أنه في العينة، لم ننظر في نتائج بعض المشاركين، في حال كانت الدلالة الإحصائية لنتائجها منخفضة.

2.1. نتائج التجارة (الرصيد)

الشكل 1. قيم توازن 20 من المشاركين الأكثر نجاحا في أتس 2006، 2007، 2008 و 2018.

قيمة الرصيد المتحصل عليه نتيجة التداول هو معيار تحديد الفائز في البطولة.

تعتمد نتائج التداول بشكل كبير على استراتيجية التداول المختارة ونظام إدارة الأموال.

2.2. نسبة الصفقات المربحة (صفقات الربح)

الشكل 2. نسبة الصفقات المربحة للمشاركين العشرين الأكثر نجاحا في أتس 2006 و 2007 و 2008 و 2018.

على ما يبدو، فإن نسبة التجار مربحة من قادة البطولة هو أكثر من 50٪ في المتوسط.

عند تحليل نتائج التحسين في اختبار الاستراتيجية، فمن الأفضل لاختيار المعلمات مع أكبر نسبة من الصفقات مربحة.

2.3. عامل الربح في أنظمة التداول.

الشكل 3. القيم العددية لعامل الربح من 20 مشاركا أكثر نجاحا في أتس 2006، 2007، 2008 و 2018.

يظهر عامل الربح الأرباح الناتجة عن الصفقات المربحة مقسومة على الخسائر الناتجة عن فقدان الصفقات. وكلما ارتفعت القيمة، كان ذلك أفضل. لاحظ أن جميع أنظمة التداول من قادة البطولة لديها عامل الربح & غ؛ 1.

للتحسين في اختبار الاستراتيجية، يوصى باختيار النتائج بأعلى قيم عامل الربح.

يتم استخدام نسبة شارب لقياس مخاطر / عودة استراتيجية التداول. على سبيل المثال، شارب = 0.6 يشير إلى أن لكل ستة دولارات من الربح، والخطر هو أن تفقد 10 $ في المتوسط.

تشير القيمة الأعلى إلى تداول أقل خطورة. ولكن قيم الكسب الكبيرة من الصفقات الفردية يمكن أن تؤدي إلى قيمة أعلى من الانحراف المعياري، وبالتالي يقلل بشكل غير معقول من القيمة المحسوبة من نسبة شارب.

الشكل 4. القيم العددية لنسبة شارب من 20 من المشاركين الأكثر نجاحا في أتس 2006، 2007، 2008 و 2018.

نسبة شارب هي مؤشر مهم لربط العودة والمخاطر. أنظمة التداول لجميع قادة البطولة لديها نسبة شارب إيجابية.

للتحسين في اختبار الاستراتيجية، فمن المستحسن أن تختار النتائج مع أعلى قيم نسبة شارب.

2.5. الرموز المتداولة والأطر الزمنية.

اختيار رمز وفترة لمستشار خبير هو أيضا عنصرا هاما من الأداء الناجح في البطولة. وتظهر الأرقام من 5 إلى 8 الرموز والأطر الزمنية لقادة بطولة التجارة الآلية للفترة 2006-2018.

الشكل 5. أدوات التداول والأطر الزمنية لأكبر 20 مشاركا في أتس 2006.

الشكل 6. أدوات التداول والأطر الزمنية لأكبر 20 مشاركا في أتس 2007.

الشكل 7. أدوات التداول والأطر الزمنية لأكبر 20 مشاركا في أتس 2008.

الشكل 8. أدوات التداول والأطر الزمنية لأكبر 20 مشاركا في أتس 2018.

يمكنك اختيار أفضل رمز والإطار الزمني لمستشار الخبراء باستخدام اختبار الاستراتيجية من محطة ميتاتريدر 5.

استنتاج.

معظم الأنظمة التجارية الناجحة هي الاتجاه التالي، والأرباح الرئيسية هي المكتسبة من الحركات القوية. في بعض الأحيان، يمكن أن تكون أبسط الأنظمة، بناء على معبر ما مع نظام إدارة الأموال مدروسة أكثر فعالية من أنظمة إي المعقدة.

تحليل الخصائص الإحصائية لأفضل أنظمة التداول يدل على أنه جنبا إلى جنب مع التوازن، يجب عليك أيضا الالتفات إلى عامل الربح ونسبة شارب عند اختيار أفضل المعلمات إي في اختبار الاستراتيجية.

لاحظ أن لغة MQL5 واستراتيجية اختبار محطة عميل ميتاتريدر 5 تسمح بإنشاء معايير التحسين المخصصة (راجع "إنشاء معايير مخصصة لتحسين المستشارين الخبراء" المادة). فإنه سيغنيفيكانلتي يبسط البحث عن المعلمات مع أفضل المعدلات الإحصائية.

التسجيل لبطولة التداول الآلي 2018 بدأ 1 يونيو 2018، وبعد شهر قدم أكثر من 700 شخص طلباتهم. على مدى العام الماضي الفائدة في MQL5 زيادة كبيرة. ومن المتوقع تدفق كبير من أولئك الراغبين في المنافسة على جوائز قيمة، ويرجع ذلك أساسا إلى ميزات جديدة من معالج MQL5 ومختبر الاستراتيجية.

فئة من العمليات التجارية ل أتس 2018.

ويتناول المنشور القيود المفروضة على العمليات التجارية التي وضعتها قواعد بطولة التداول الآلي 2018. ويصف أيضا تنفيذ فئة جاهزة للاستخدام التي تحقق العمليات التجارية. هذه الفئة تعترض جميع الطلبات التجارية من مستشار خبير والتحقق إذا كانت تستوفي الشروط التجارية للبطولة.

إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.

يمكن للمتداولين والمستثمرين تحويل قواعد الدخول والخروج وإدارة المال بدقة إلى أنظمة التداول الآلية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتنفيذ ومراقبة الصفقات. واحدة من أكبر مناطق الجذب في أتمتة الاستراتيجية هو أنه يمكن أن يستغرق بعض العاطفة من التداول منذ يتم وضع الصفقات تلقائيا بمجرد الوفاء بمعايير معينة. هذه المادة سوف أعرض القراء لشرح بعض مزايا وعيوب، فضلا عن واقع، وأنظمة التداول الآلي. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع قوة عمليات البرنامج.)

ما هو نظام التداول الآلي؟

وتسمح أنظمة التداول الآلية، التي يشار إليها أيضا بأنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، أو نظام التداول، للتجار بوضع قواعد محددة لكل من المداخل التجارية والمخارج التي يمكن تنفيذها تلقائيا بمجرد برمجةها عن طريق جهاز كمبيوتر. يمكن أن تستند قواعد الدخول والخروج التجارية إلى شروط بسيطة مثل كروس أوفر المتوسط، أو يمكن أن تكون استراتيجيات معقدة تتطلب فهما شاملا للغة البرمجة الخاصة بمنصة التداول الخاصة بالمستخدم، أو خبرة مبرمج مؤهل. أنظمة التداول الآلي تتطلب عادة استخدام البرامج المرتبطة بسماسرة الوصول المباشر، ويجب كتابة أي قواعد محددة بلغة تلك المنصة الملكية. منصة ترادستاتيون، على سبيل المثال، يستخدم لغة البرمجة إيسيلانغواد. منصة نينجاترادر، من ناحية أخرى، يستخدم لغة البرمجة نيناجسكريبت. ويبين الشكل 1 مثالا على استراتيجية تلقائية أدت إلى ثلاث صفقات خلال جلسة التداول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التجارة العالمية وسوق العملات.)

[يمكن أن تستخدم أنظمة التداول الآلية العديد من المؤشرات الفنية المختلفة لتحديد نقاط الدخول والخروج. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة لهذه المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي يمكن للمتداولين استخدامها عند بناء أنظمة التداول الآلي.]

بعض منصات التداول لديها بناء "المعالجات" بناء الاستراتيجية التي تسمح للمستخدمين بإجراء اختيارات من قائمة المؤشرات الفنية المتاحة عادة لبناء مجموعة من القواعد التي يمكن بعد ذلك يتم تداولها تلقائيا. يمكن للمستخدم أن يحدد، على سبيل المثال، أنه سيتم إدخال صفقة طويلة بمجرد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم على الرسم البياني لمدة خمس دقائق لأداة تداول معينة. يمكن للمستخدمين أيضا إدخال نوع النظام (السوق أو الحد، على سبيل المثال) وعندما يتم تشغيل التجارة (على سبيل المثال، في نهاية شريط أو فتح شريط التالي)، أو استخدام المدخلات الافتراضية للمنصة. ومع ذلك، يختار العديد من التجار برمجة مؤشراتهم واستراتيجياتهم الخاصة أو العمل عن كثب مع مبرمج لتطوير النظام. في حين أن هذا يتطلب عادة المزيد من الجهد من استخدام المعالج منصة، فإنه يسمح بدرجة أكبر بكثير من المرونة والنتائج يمكن أن تكون أكثر جدوى. (للأسف، لا توجد استراتيجية استثمار مثالية تضمن النجاح، للمزيد من المعلومات، راجع استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول).

وبمجرد وضع القواعد، يمكن للكمبيوتر مراقبة الأسواق للعثور على فرص شراء أو بيع على أساس مواصفات استراتيجية التداول. اعتمادا على قواعد محددة، حالما يتم إدخال التجارة، سيتم تلقائيا إنشاء أي أوامر لخسائر وقف وقائية، وقف زائدة وأهداف الربح تلقائيا. في الأسواق السريعة الحركة، يمكن أن يعني هذا الدخول الفوري للأوامر الفرق بين خسارة صغيرة وخسارة كارثية في حالة تحرك التجارة ضد التاجر.

مزايا أنظمة التداول الآلي.

هناك قائمة طويلة من المزايا لوجود جهاز كمبيوتر مراقبة الأسواق لفرص التداول وتنفيذ الصفقات، بما في ذلك:

تقليل العواطف. وتقلل أنظمة التداول الآلية العواطف طوال عملية التداول. من خلال الحفاظ على العواطف في الاختيار، وعادة ما يكون التجار وقتا أسهل التمسك الخطة. وبما أن أوامر التجارة يتم تنفيذها تلقائيا بمجرد استيفاء قواعد التجارة، لن يتمكن التجار من التردد أو التشكيك في التجارة. بالإضافة إلى مساعدة التجار الذين يخافون من "سحب الزناد"، يمكن التداول الآلي كبح أولئك الذين هم عرضة للتداول الزائد - شراء وبيع في كل فرصة ينظر إليها.

القدرة على باكتست. ويطبق الاختبار المسبق قواعد التداول على بيانات السوق التاريخية لتحديد جدوى الفكرة. عند تصميم نظام التداول الآلي، يجب أن تكون جميع القواعد المطلقة، مع عدم وجود مجال للتفسير (الكمبيوتر لا يمكن أن تجعل التخمينات - يجب أن يقال بالضبط ما يجب القيام به). يمكن للمتداولين اتخاذ هذه القواعد الدقيقة من القواعد واختبارها على البيانات التاريخية قبل المخاطرة بالمال في التداول المباشر. يسمح التدقيق المسبق للمتداولين بتقييم وضبط فكرة التداول، وتحديد توقعات النظام - وهو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن يتوقعه المتداول للفوز (أو الخسارة) لكل وحدة من المخاطر. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد في إعادة صياغة استراتيجيات التداول الحالية الخاصة بك لمزيد من المعلومات، انظر باكتستينغ: تفسير الماضي).

الحفاظ على الانضباط. ونظرا لأن قواعد التجارة قد وضعت وأن تنفيذ التجارة يتم تلقائيا، فإن الانضباط يتم الحفاظ عليه حتى في الأسواق المتقلبة. وغالبا ما يفقد الانضباط بسبب عوامل عاطفية مثل الخوف من أخذ خسارة، أو الرغبة في كسب المزيد من الأرباح قليلا من التجارة. يساعد التداول الآلي على ضمان الحفاظ على الانضباط لأنه سيتم اتباع خطة التداول بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل الخطأ التجريبي، ولن يتم إدخال أمر شراء 100 سهم بشكل غير صحيح كطلب لبيع 1000 سهم.

تحقيق الاتساق. واحدة من أكبر التحديات في التداول هو التخطيط للتجارة والتجارة الخطة. حتى إذا كانت خطة التداول لديها القدرة على أن تكون مربحة، والتجار الذين يتجاهلون القواعد تغيير أي توقع كان النظام كان. لا يوجد شيء مثل خطة التداول التي يفوز 100٪ من الوقت - الخسائر هي جزء من اللعبة. ولكن الخسائر يمكن أن تكون صدمة نفسيا، لذلك تاجر الذي لديه اثنين أو ثلاثة الصفقات خاسرة على التوالي قد تقرر تخطي التجارة القادمة. إذا كانت هذه التجارة القادمة قد يكون الفائز، التاجر قد دمر بالفعل أي توقع كان النظام. وتتيح أنظمة التداول الآلي للمتداولين تحقيق الاتساق من خلال تداول الخطة. (من المستحيل تجنب الكارثة بدون قواعد التداول. لمزيد من المعلومات، راجع 10 خطوات لبناء خطة تداول رابحة).

تحسين سرعة إدخال الطلبات. وبما أن الحواسيب تستجيب على الفور لظروف السوق المتغيرة، فإن الأنظمة الآلية قادرة على توليد الطلبات فور استيفاء المعايير التجارية. الدخول أو الخروج من التجارة قبل بضع ثوان يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نتائج التجارة. حالما يتم إدخال موقف، يتم إنشاء جميع أوامر أخرى تلقائيا، بما في ذلك الخسائر وقف الوقائي وأهداف الربح. يمكن للأسواق أن تتحرك بسرعة، وأنه من المعنويات أن تصل التجارة إلى هدف الربح أو ضربة الماضي مستوى وقف الخسارة - قبل أوامر حتى يمكن إدخالها. نظام التداول الآلي يمنع هذا من الحدوث.

عيوب وحقائق أنظمة التداول الآلي.

أنظمة التداول الآلي تباهى العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الانخفاضات والحقائق التي التجار يجب أن يكون على بينة.

الفشل الميكانيكية. نظرية وراء التداول الآلي يجعل الأمر يبدو بسيطا: إعداد البرنامج، برنامج القواعد ومشاهدته التجارة. في الواقع، ومع ذلك، التداول الآلي هو وسيلة متطورة للتداول، ولكن ليس معصوم. اعتمادا على منصة التداول، يمكن أن يكون ترتيب التجارة على جهاز كمبيوتر - وليس خادم. ما يعنيه ذلك هو أنه في حالة فقدان الاتصال بالإنترنت، قد لا يتم إرسال أمر إلى السوق. ويمكن أيضا أن يكون هناك تناقض بين "الصفقات النظرية" الناتجة عن الاستراتيجية وعنصر منصة إدخال النظام الذي يحولها إلى صفقات حقيقية. يجب أن يتوقع معظم التجار منحنى التعلم عند استخدام أنظمة التداول الآلية، ومن الجيد عموما أن تبدأ بأحجام التجارة الصغيرة في حين يتم صقل العملية.

الرصد. على الرغم من أنه سيكون كبيرا لتشغيل الكمبيوتر وترك لهذا اليوم، ونظم التداول الآلي لا تتطلب الرصد. ويعود ذلك إلى احتمال حدوث إخفاقات ميكانيكية، مثل مشكلات التوصيلية، وفقدان الطاقة أو تعطل جهاز الكمبيوتر، ومراوغات النظام. فمن الممكن لنظام التداول الآلي لتجربة الشذوذ التي يمكن أن تؤدي إلى أوامر مخطئة، أوامر مفقودة، أو أوامر مكررة. إذا تم مراقبة النظام، يمكن تحديد هذه الأحداث وحلها بسرعة.

التجار لديهم الخيار لتشغيل أنظمة التداول الآلي من خلال منصة التداول القائمة على الخادم مثل عداء الاستراتيجية. هذه المنصات في كثير من الأحيان تقدم استراتيجيات تجارية للبيع، معالج بحيث يمكن للتجار تصميم النظم الخاصة بهم، أو القدرة على استضافة النظم الموجودة على منصة القائم على الملقم. مقابل رسوم، يمكن لنظام التداول الآلي مسح وتنفيذ الصفقات ورصدها - مع جميع الطلبات الموجودة على الخادم الخاص بهم، مما يؤدي إلى إدخالات أمر أسرع وأكثر موثوقية.

على الرغم من نداء لمجموعة متنوعة من العوامل، لا ينبغي أن تعتبر نظم التداول الآلي بديلا للتداول تنفيذها بعناية. ويمكن أن يحدث فشل ميكانيكي، وعلى هذا النحو، تتطلب هذه النظم الرصد. قد توفر المنصات المستندة إلى الخادم حلا للمتداولين الراغبين في تقليل مخاطر الأعطال الميكانيكية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع استراتيجيات التداول اليومية للمبتدئين.)

تكافح لجعل مربحة ألغو استراتيجيات التداول؟

لم تخطط لانقاص المال عند التداول، ولكن الكثير من الأخطاء الصغيرة على طول الطريق يعني أن أداء الاستراتيجية الخاصة بك في باكتيستس لم عموم بها عندما ذهبت على الهواء مباشرة.

لقد شاركت في التداول الخوارزمي لأكثر من خمس سنوات، وفي ذلك الوقت رأيت بعض الأخطاء التجارية الكبيرة.

بعد الكثير من التجربة والخطأ، اكتشفت في نهاية المطاف أن العمل الشاق والانضباط والنهج العلمي هي مفتاح الربحية مع التداول الكمي.

في تجارة خوارزمية ناجحة سوف يعلمك عملية لتحديد استراتيجيات مربحة من البداية، باكتست لهم، والحد من تكاليف المعاملات الخاصة بك وتنفيذ بكفاءة الصفقات الخاصة بك بطريقة مؤتمتة بالكامل.

بغض النظر عن مدى كنت على طول في مهنة التداول الكمي الخاص بك، يمكنك تطبيق هذه الأفكار لجعل تجارة التداول خوارزمية مربحة.

200+ صفحات من تقنيات التداول الحسابية كيفية تنفيذ الأسهم نهاية إلى نهاية باكتستر مع مكتبات بايثون تحميل جدول المحتويات.

لحظة بدف الكتاب الاليكترونى تحميل - لا تنتظر للتسليم مدى الحياة لا تمزق 100٪ ضمان استعادة الاموال - لا خطر بالنسبة لك! تحميل عينة الفصل.

خلق استراتيجيات تجارية مربحة أمر صعب. صعب جدا.

على الرغم من كل هذه الفوائد أنا لا أريد منك الحصول على فكرة خاطئة والتفكير في تطوير نظام التداول حسابي سهلة. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. ليس هناك طريق إلى ثروات سهلة مع تجارة ألغو.

ومع ذلك، إذا كنت كسر المشكلة، إلى أجزاء صغيرة سهلة التعامل مع المكونة وجعل تقدما متسقا على تحسين النظام الخاص بك كل يوم يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ناجحة جدا.

في البداية هو النضال لكسب المال باستمرار مع التداول.

الآن لقد تراكمت هذه العادة من إنشاء خط أنابيب الاستراتيجية التي توفر لي باستمرار مع أفكار استراتيجية التداول الجديدة التي لاختبار. لا يهم إذا بدأت استراتيجية لأداء ضعيف لأن لدي الكثير للاختيار من بينها - وهكذا سوف.

بطء التقدم المستمر في البحوث والاختبار والتنفيذ هو المفتاح لتحقيق الربحية الحسابية التداولية.

جعل الالتزام بالعمل الجاد على مكونات الاستراتيجية الخاصة بك، مع نهج منضبطة، وسوف نرى نجاحا عاجلا بكثير مما كنت تتوقع.

ماذا لو لم تكن خبيرا في التداول الخوارزمي؟

في الواقع، لم يكن أنا عندما بدأت لأول مرة! لم أكن أعرف أوامر السوق من أوامر الحد، وشراء الجانب من جانب البيع أو ما كان وقف الخسارة! ولكنني مارست على مدى السنوات الخمس الماضية وتعلمت كمية هائلة عن التداول الخوارزمي في هذه العملية.

فمن ضمن قدرتك على معرفة ما أعرفه عن التمويل الكمي والتجارة. أنا بالتأكيد ليست الجزء العلوي من مجال عملي، ولكن أنا قد شاركت في تطوير استراتيجيات التداول مربحة وأنا حريصة للغاية لتظهر لك كيفية القيام بنفس الشيء.

أتصور أن هناك موضوعا تعرفه عن الكثير، وأنا أراهن أن هناك العديد من الذين يعرفون أقل عن المنطقة مما تفعله. كونه خبيرا يأتي من خلال الممارسة والانضباط والعمل الشاق. لذلك لا تشكيل مجموعة متسقة من استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة.

كل شخص ناجح أعرفه في التداول الخوارزمي بدأ قبل أن يعرف الكثير عن الأسواق.

استخدام حقيقة أن كنت غير مرتاح بعد مع التداول حسابي لدفع نفسك أصعب وتعلم أن تصبح خبيرا.

عن المؤلف.

حتى من وراء هذا؟

مرحبا! اسمي مايك هالز مور، وأنا الرجل وراء كوانتستارت و "ناجحة خوارزمية التداول" الحزمة.

منذ العمل كمطور تجاري كمي في صندوق التحوط كنت متحمسا للتجارة الكمية وتشغيل محفظتي الخاصة.

بدأت مجتمع كوانتستارت وكتبت "تجارة خوارزمية ناجحة" كوسيلة لمساعدة الآخرين على التعلم من أخطائي واتخاذ التداول الكمي إلى المستوى التالي.

ما هي المواضيع المدرجة في الكتاب؟

سوف تتعلم كيفية العثور على أفكار استراتيجية التداول الجديدة وتقييمها موضوعيا لمحفظتك.

سوف يعلمك كيفية إنشاء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية قوية لتخزين جميع المعلومات التسعير الأصول الخاصة بك.

سنقوم بتطبيق المنهج العلمي لاعادة صياغة أفكارنا بشكل صارم قبل أن نعتبر تداولها.

وسيتم اختبار استراتيجياتنا على نطاق واسع ضد معايير الأداء في الصناعة.

وسوف نستفيد من الأساليب الإحصائية سلسلة زمنية لاختبار متوسط ​​العائد والزخم.

سوف نناقش مربحة مربعات استراتيجية العودة المتوسطة للأسهم والعقود الآجلة - والتي يمكنك التجارة نفسك.

سوف تتعرف على تقنيات إدارة مخاطر الاستثمار الصف مثل التباين في خطر (فار).

وسوف نناقش على نطاق واسع تقنين الموقف وتقنيات إدارة الأموال مثل معيار كيلي.

سنقوم بإنشاء ونشر نظام التنفيذ الآلي قوية على أساس نظام محفظة التداول لدينا.

ما هي المهارات التقنية التي ستتعلمها؟

سيتم تقديمك إلى مجموعة أدوات بيثون العلمية، والتي تستخدم بكثافة في التداول الكمي. سوف نستفيد من نومبي، سسيبي، الباندا، سكيت-تعلم و إبيثون.

سوف تتعلم كيفية الحصول على البيانات المالية من كل من مصادر الحرة والمدفوعة. وسوف نتناول بيانات الأسهم والعقود الآجلة، من خلال تنظيفه وخلق العقود الآجلة المستمرة.

سوف تتعلم كيفية باكتست أداء استراتيجية باستخدام الباندا وحساب كميات مثل نسبة شارب، الحد الأقصى للسحب، مدة السحب ومتوسط ​​الفوز / الخسارة.

سوف تتعلم كيفية تحسين حسابيا استراتيجية باستخدام تحليل حساسية المعلمة وتفحص بصريا النتائج. لهذا سوف نستخدم الباندا و ماتلوتليب مع إبيثون.

سوف تتعلم عن المصنفات التنبؤية وحظيا الأسهم الزوج التداول. سنستخدم سسيكيت تعلم لأداء الانحدار، فرق الغابات العشوائية، و سفم غير الخطية.

سوف تصل إلى واجهة برمجة التطبيقات التفاعلية مع بيثون للتجارة. ستحسب تكاليف المعاملات الواقعية، التي تحسبها في مقاييس الأداء.

أين يمكنك معرفة المزيد عني؟

لقد كتبت أكثر من مائة وظيفة على كوانتستارت تغطي التداول الكمي، وظائف الكمية، والتنمية الكمي، وعلوم البيانات والتعلم الآلي. يمكنك أن تقرأ من خلال الأرشيف لمعرفة المزيد عن منهجية التداول والاستراتيجيات.

ماذا لو كنت غير راض عن الكتاب؟

بينما أعتقد أنك سوف تجد ناجحة خوارزمية التداول مفيدة جدا في التعليم التجاري الكمي الخاص بك، وأعتقد أيضا أنه إذا لم تكن 100٪ راض عن الكتاب لأي سبب من الأسباب يمكنك إعادته أي أسئلة طلب للحصول على كامل المبلغ.

سوف تحصل على نسخة مطبوعة من الكتاب؟

لا يتوفر الكتاب في هذه المرحلة إلا بتنسيق أدوب بدف، بينما يتم تقديم الشفرة نفسها كملف مضغوط من البرامج النصية بيثون التي تعمل بكامل طاقتها، إذا اشتريت خيار "بوك + سوفتوار".

أي حزمة يجب أن تشتري؟

هذا يعتمد في الغالب على ميزانيتك. الكتاب مع شفرة المصدر الكامل الكامل هو الأفضل إذا كنت ترغب في حفر في التعليمات البرمجية على الفور، ولكن الكتاب نفسه يحتوي على كمية كبيرة من مقتطفات الشفرة التي من شأنها أن تساعد عملية التداول الكمي الخاص بك.

هل يمكن الاتصال بي؟

بالتاكيد! إذا كنت لا تزال لديك أسئلة بعد قراءة هذه الصفحة يرجى الحصول على اتصال، وسوف أبذل قصارى جهدي لتوفير لكم مع الجواب اللازم. ومع ذلك، يرجى إلقاء نظرة على قائمة المقالات، والتي قد تساعدك أيضا.

سوف تحتاج إلى درجة في الرياضيات؟

يمكن اتباع معظم الكتاب بسهولة تامة دون الإشارة إلى الرياضيات الصعبة. ومع ذلك، فإن أقسام التنبؤ وتحليل السلاسل الزمنية تتطلب بعض حساب التفاضل والتكامل الأساسي والجبر الخطي.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بواسطة مايكل هالز مور في 26 أبريل، 2018.

تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد الاستراتيجية. كل من هذه أطول، وأكثر المواد المشاركة كانت شعبية جدا لذلك سوف تستمر في هذا السياق وتقديم تفاصيل حول موضوع باكتستينغ استراتيجية.

الخوارزمية باكتستينغ يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك علم النفس، والرياضيات، والإحصاءات، وتطوير البرمجيات والسوق / الصرف المجهرية. لم أكن آمل أن أغطى كل هذه الموضوعات في مقال واحد، لذلك سأقوم بتقسيمها إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر. ماذا سنناقش في هذا القسم؟ سأبدأ من خلال تحديد باكتستينغ وبعد ذلك سوف تصف أساسيات كيفية القيام بها. ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية. بعد ذلك سوف أقدم مقارنة بين مختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات.

في مقالات لاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجيات التي غالبا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها. وسوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التبادل التجاري. ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية تصميمها بشكل صحيح في إعداد باكتست. سوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية مشتركة الكميات، والمعروفة باسم التجارة أزواج يعني عادت.

دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول الخوارزمية لدينا.

ما هو باكتستينغ؟

إن التداول الخوارزمي يقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا نستطيع أن نقدم بشكل أكثر موثوقية توقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء السابق، كنتيجة لتوافر البيانات الوفيرة. وتعرف العملية التي يتم بها هذا الإجراء ب "الاختبار المسبق".

بعبارات بسيطة، يتم تنفيذ باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية الاستراتيجية الخاصة بك إلى تيار من البيانات المالية التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. كل التجارة (والتي سنعني هنا أن تكون "ذهابا وإيابا" من اثنين من الإشارات) سوف يكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة بها. إن تراکم ھذه الأرباح / الخسائر علی مدى فترة استراتیجیتك الاستراتیجیة سیؤدي إلی إجمالي الربح والخسارة (المعروف أیضا باسم "P & L" أو "بنل"). هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من أن بالطبع "الشيطان هو دائما في التفاصيل"!

ما هي الأسباب الرئيسية لإعادة اختبار استراتيجية خوارزمية؟

الترشيح - إذا كنت تتذكر من مقال حول تحديد الاستراتيجية، كان هدفنا في مرحلة البحث الأولي لوضع خطة استراتيجية ومن ثم تصفية أي استراتيجية لا تستوفي معايير معينة. تقدم باكتستينغ لنا آلية الترشيح أخرى، كما يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا. نمذجة - باكتستينغ يسمح لنا (بأمان!) اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، توجيه النظام، الكمون، والسيولة أو قضايا المجهرية السوق الأخرى. التحسين - على الرغم من أن تحسين الاستراتيجية محفوف بالتحيز، إلا أن الاختبار المسبق يسمح لنا بزيادة أداء إستراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما يتم استنباط استراتيجياتنا خارجيا، عبر خط أنابيب الإستراتيجية. إن التحقق من استراتيجية ما يضمن عدم تنفيذه بشكل خاطئ. على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات الناتجة عن استراتيجيات خارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص السحب. وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا.

باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي. ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن دائما لإعادة صياغة مباشرة استراتيجية. بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب بشكل صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات. وهذا يؤدي إلى تراجع موثوق به، وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية مختارة. هذه مشكلة خاصة حيث يكون نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية.

لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع. لقد تناولنا بعض هذه المسائل في مواد سابقة، ولكننا سنناقشها الآن بتعمق.

التحيزات التي تؤثر على باكتيستس الاستراتيجية.

هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء استراتيجية باكتستد. ولسوء الحظ، فإن هذه التحيزات تميل إلى تضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه. وبالتالي يجب عليك دائما النظر في الاختبار الخلفي ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيزات من التداول الخوارزمية لذلك فمن مهمتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية.

هناك أربعة التحيزات الرئيسية التي أود أن مناقشة: التحيز الأمثل، التحيز نظرة إلى الأمام، التحيز البقاء والتحيز النفسي التحيز.

تحسين التحيز.

وربما كان هذا هو الأكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست. وهو ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء الاستراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا. ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء الاستراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ. اسم آخر لهذا التحيز هو "منحنى المناسب" أو "البيانات التطفل التحيز".

التحيز الأمثل من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم. وقد تكون "المعلمات" في هذه الحالة هي معايير الدخول / الخروج وفترات النظر إلى الوراء وفترات المتوسط ​​(أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك) أو تردد قياس التقلبات. يمكن التقليل من التحيز الأمثل عن طريق الحفاظ على عدد من المعلمات إلى الحد الأدنى وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب. في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير حيث يمكن أن تكون نقاط التدريب القديمة تخضع لنظام سابق (مثل بيئة تنظيمية) وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجيتك الحالية.

طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية. وهذا يعني اختلاف المعلمات تدريجيا ورسم "سطح" للأداء. الصوت، المنطق الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى النظر، تؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة. إذا كان لديك سطح أداء ثابت جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار. هناك أدبيات واسعة حول خوارزميات التحسين متعددة الأبعاد، وهو مجال نشط للغاية من البحوث. أنا لن يسكن على ذلك هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع باكتست رائعة!

نظرة إلى الأمام التحيز.

يتم إدخال التحيز إلى الأمام في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في المحاكاة حيث أن هذه البيانات لم تكن متاحة بالفعل. إذا كنا نقوم بتشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة زمنية $ N $، ثم ننظر إلى الأمام التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات لأي نقطة $ N + k $، حيث $ k> 0 $. يمكن أن ننظر إلى الأمام أخطاء التحيز تكون خفية بشكل لا يصدق. في ما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام:

البق التقنية - صفائف / ناقلات في التعليمات البرمجية غالبا ما يكون متكرر أو مؤشر المتغيرات. يمكن أن تؤدي إزاحة هذه المؤشرات غير الصحيحة إلى تحيز إلى الأمام من خلال دمج البيانات عند $ N + k $ لغير الصفر $ k $. حساب المعلمة - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين سلسلتين زمنيتين. إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها (بما في ذلك البيانات المستقبلية) لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم تضمين البيانات في المستقبل وانحياز نظرة إلى الأمام موجود. ماكسيما / مينيما - تستفيد بعض استراتيجيات التداول من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك. ومع ذلك، بما أن هذه القيم القصوى / الدنيا يمكن حسابها فقط في نهاية فترة زمنية، يتم إدخال تحيز نظرة إلى الأمام إذا تم استخدام هذه القيم - during - الفترة الحالية. فمن الضروري دائما أن تتخلف القيم العالية / المنخفضة من قبل فترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية التداول الاستفادة منها.

كما هو الحال مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله. وكثيرا ما يكون السبب الرئيسي وراء ضعف استراتيجيات التداول في عمليات التراجع الخلفية بشكل كبير في "التداول المباشر".

التحيز البقاء على قيد الحياة.

ويمثل التحيز على قيد الحياة ظاهرة خطيرة بوجه خاص ويمكن أن يؤدي إلى تضخم كبير في أداء بعض أنواع الاستراتيجيات. يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي "نجا" إلى الوقت الحالي.

على سبيل المثال، النظر في اختبار استراتيجية بشأن اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001. وأفلست بعض أسهم التكنولوجيا، بينما تمكن البعض الآخر من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر. إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق، ونحن سوف إدخال التحيز البقاء لأنهم قد أثبتت بالفعل نجاحها لنا. في الواقع، هذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم دمج المعلومات المستقبلية في التحليل السابق.

هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من التحيز البقاء في استراتيجية باكتيستس الخاص بك:

مجموعات بيانات التحيز في البقاء على قيد الحياة - في حالة بيانات الأسهم، يمكن شراء مجموعات بيانات تشمل الكيانات الملغاة، على الرغم من أنها ليست رخيصة ولا تميل إلا إلى استخدام الشركات المؤسسية. على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة. ويمكن للمرء أيضا أن يتاجر في فئات الأصول التي لا تكون عرضة للتحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع الأساسية (ومشتقاتها في المستقبل). استخدام المزيد من البيانات الحديثة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا إلى "الناجين"، وذلك ببساطة لأن هناك احتمال أقل لإلغاء الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر. يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا. بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك الصلبة البقاء على قيد الحياة التحيز مجموعة مجانية من البيانات الأسهم التي ل باكتست المزيد من الاستراتيجيات.

سننظر الآن في بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك.

التحيز النفسي التحيز.

ولا تناقش هذه الظاهرة بالذات في كثير من الأحيان في سياق التداول الكمي. ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع فيما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية. ولها أسماء مختلفة، ولكنني قررت أن نسميها "التحيز النفسي التسامح" لأنه يلتقط جوهر المشكلة. عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج. وكمثال على ذلك، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية أقصى سحب نسبي قدره 25٪ ومدة سحب قصوى تبلغ 4 أشهر. وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم. ومن السهل إقناع نفسه بأن من السهل تحمل مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فمن أصعب بكثير!

في حالة حدوث عمليات سحب تاريخية بنسبة 25٪ أو أكثر في الاختبارات الخلفية، فإنك ستشهد على الأرجح فترات من السحب المماثل في التداول المباشر. هذه الفترات من الانسحاب يصعب من الناحية النفسية تحملها. لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في وضع مؤسسي، وأنه ليس لطيفا - حتى لو تشير باكتيستس مثل هذه الفترات سوف تحدث. السبب الذي وصفته بأنه "تحيز" هو أن استراتيجية غالبا ما تكون ناجحة يتم إيقافها من التداول خلال فترات السحب الموسعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف الأداء بشكل كبير مقارنة مع باكتست. وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية. الوجبات الجاهزة هي التأكد من أنه إذا رأيت سحب نسبة معينة ومدة معينة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى.

حزم البرمجيات ل باكتستينغ.

المشهد البرمجيات لاستراتيجية باكتستينغ واسعة. وتتراوح الحلول من البرمجيات المتكاملة المتكاملة الصف المؤسسي من خلال إلى لغات البرمجة مثل C ++، بيثون و R حيث كل شيء تقريبا يجب أن تكون مكتوبة من الصفر (أو مناسبة 'الإضافات' التي تم الحصول عليها). كمتداولين كميين نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على "امتلاك" لدينا كومة تكنولوجيا التداول مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرامج:

مهارة البرمجة - اختيار البيئة سوف يأتي في جزء كبير إلى قدرتك على برنامج البرمجيات. أود أن أقول أن السيطرة على إجمالي كومة سيكون لها تأثير أكبر على P & L على المدى الطويل من الاستعانة بمصادر خارجية بقدر الإمكان للبرمجيات بائع. ويرجع ذلك إلى خطر الهبوط من وجود أخطاء خارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على الخاص بك "تكدس التكنولوجيا". تريد أيضا بيئة التي تحقق التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ. أقوم بتوصیاتي الشخصیة أدناه. القدرة على التنفيذ / التفاعل بين الوسيط - بعض برامج التدقيق المسبق، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة. أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى. إذا كنت مرتبطة في وسيط معين (و تراديستاتيون "القوات" للقيام بذلك)، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برنامج جديد (أو وسيط جديد) إذا دعت الحاجة. وسطاء التفاعلية توفر أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتح قليلا. التخصيص - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة حيثما كان ذلك ضروريا. تعقيد الاستراتيجية - بعض البرامج ليست مجرد قطع لعدد الثقيلة الطحن أو التعقيد الرياضي. إكسيل هو واحد من هذه البرامج. في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العديد من الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في السرعة. التحيز إلى أدنى حد - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تزيد من التحيز التجاري؟ تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء جميع وظائف نفسك، أن كنت لا تقدم البق التي يمكن أن تؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد لا ينبغي أن تضطر إلى قضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست. يجب أن تستغرق النماذج الأولية بضعة أسابيع فقط. تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا تعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على بضع نقاط مئوية إضافية من سرعة التنفيذ. C ++ هو "الفيل في الغرفة" هنا! سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب (كما هو الحال في هفت / أوفت) فإن لغة مثل C أو C ++ ستكون ضرورية. ومع ذلك، سوف يتم التحقق من تحسين نواة لينكس واستخدام فبغا لهذه المجالات، وهو خارج نطاق هذه المادة! التكلفة - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول حسابي مع خالية تماما ومفتوحة المصدر. في الواقع، العديد من صناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل منهما.

الآن بعد أن أدرجنا المعايير التي نحتاج إلى اختيار البنية التحتية للبرمجيات لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من حزم أكثر شعبية وكيف تقارن:

ملاحظة: أنا فقط سوف تشمل البرامج المتوفرة لمعظم الممارسين التجزئة ومطوري البرمجيات، وهذا هو قراء الموقع. في حين تتوفر برامج أخرى مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، وأشعر هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم.

1،000 دولار أمريكي للترخيص.

وستتطلب استراتيجيات مختلفة مجموعات برامجية مختلفة. سوف تتم كتابة استراتيجيات هفت و أوفت في C / C ++ (هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغاس)، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، وذلك بسبب "الكل في واحد" طبيعة برنامج / وساطة.

تفضيلي الشخصي هو بيثون لأنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على الاختبار وسرعة التنفيذ لاحتياجاتي والاستراتيجيات. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني "إسقاط" إلى C ++ مباشرة من برامج بيثون بلدي. إحدى الطرق التي يفضلها العديد من التجار الكميين هو نموذج استراتيجياتهم في بيثون ومن ثم تحويل أقسام التنفيذ أبطأ إلى C ++ بطريقة تكرارية. في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ++ ويمكن أن يكون "ترك وحده للتجارة"!

في المقالات القليلة القادمة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض القضايا الخاصة المحيطة بتنفيذ نظام خوارزمية التداول باكتستينغ، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري. سنناقش قياس أداء الاستراتيجية ونختتم في النهاية باستراتيجية نموذجية.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

تجارة الفوركس الخوارزمية: حكاية عملية للمهندسين.

كما تعلمون، يتم استخدام سوق العملات الأجنبية (الفوركس، أو الفوركس) للتداول بين أزواج العملات. ولكن قد لا تكون على علم بأنها السوق الأكثر سيولة في العالم.

قبل بضع سنوات، مدفوعا فضولي، أخذت خطواتي الأولى في عالم التداول الفوركس حسابي عن طريق إنشاء حساب تجريبي واللعب من المحاكاة (مع المال وهمية) على منصة التداول ميتا التاجر 4.

بعد أسبوع من "التداول"، كنت قد تضاعفت تقريبا أموالي. مدفوعة من قبل بلدي ناجحة التداول الخوارزمية، وحفر أعمق، وقعت في نهاية المطاف لعدد من المنتديات فكس. قريبا، كنت أقضي ساعات القراءة عن أنظمة التداول حسابي (مجموعات القاعدة التي تحدد ما إذا كان يجب شراء أو بيع)، مؤشرات مخصصة، المزاج السوق، وأكثر من ذلك.

عميلي الأول.

حول هذا الوقت، من قبيل الصدفة، سمعت أن شخصا ما كان يحاول العثور على مطور البرمجيات لأتمتة نظام التداول بسيطة. كان هذا مرة أخرى في بلدي أيام الكلية عندما كنت أتعلم عن البرمجة المتزامنة في جافا (المواضيع، سيمافوريس، وجميع تلك غير المرغوب فيه). اعتقدت أن هذا النظام الآلي هذا لا يمكن أن يكون أكثر تعقيدا بكثير من بلدي متقدمة دورة علوم البيانات العمل، لذلك استفسرت عن هذه المهمة، وجاء على متن الطائرة.

أراد العميل برنامج التداول الخوارزمي الذي بني مع MQL4، وهي لغة برمجة وظيفية تستخدمها منصة ميتا تريدر 4 لأداء الإجراءات المتعلقة بالأسهم.

دور منصة التداول (ميتا تريدر 4، في هذه الحالة) هو توفير اتصال لوسيط الفوركس. وسيط ثم يوفر منصة مع المعلومات في الوقت الحقيقي حول السوق وتنفيذ أوامر الشراء / البيع. بالنسبة للقراء غير المألوفين بتداول العملات الأجنبية، إليك المعلومات التي يتم توفيرها من خلال خلاصة البيانات:

من خلال ميتا ترادر ​​4، يمكنك الوصول إلى جميع هذه البيانات مع الوظائف الداخلية، ويمكن الوصول إليها في أطر زمنية مختلفة: كل دقيقة (M1)، كل خمس دقائق (M5)، M15، M30، كل ساعة (H1)، H4، D1، W1، من .

حركة السعر الحالي تسمى القراد. وبعبارة أخرى، القراد هو تغيير في سعر العرض أو الطلب لزوج العملات. خلال الأسواق النشطة، قد يكون هناك العديد من القراد في الثانية الواحدة. خلال الأسواق بطيئة، يمكن أن يكون هناك دقائق دون علامة. القراد هو ضربات القلب من روبوت سوق العملات.

عند تقديم طلب من خلال هذه المنصة، يمكنك شراء أو بيع حجم معين من عملة معينة. يمكنك أيضا تعيين حدود وقف الخسارة والحد من الربح. الحد الأقصى لوقف الخسارة هو الحد الأقصى للنقاط (تغيرات الأسعار) التي يمكنك تحملها قبل التخلي عن التداول. الحد الأقصى للربح هو مقدار النقاط التي سوف تتراكم لصالحك قبل صرفها.

كانت مواصفات التداول الخوارزمية للعميل بسيطة: أرادوا روبوت الفوركس على أساس مؤشرين. بالنسبة إلى الخلفية، تكون المؤشرات مفيدة جدا عند محاولة تحديد حالة السوق واتخاذ قرارات التداول، لأنها تستند إلى بيانات سابقة (على سبيل المثال، أعلى قيمة سعر في آخر أيام n). يأتي العديد من المدمج في ميتا التاجر 4. ومع ذلك، فإن المؤشرات التي كان موكلي مهتما جاء من نظام التداول مخصص.

أرادوا أن يتداولوا في كل مرة يتقاطع فيها اثنان من هذه المؤشرات المخصصة، وفقط في زاوية معينة.

كما حصلت على يدي القذرة، علمت أن برامج MQL4 لديها البنية التالية:

وظيفة البداية هي قلب كل برنامج MQL4 لأنه يتم تنفيذها في كل مرة يتحرك السوق (إرجو، وهذه الوظيفة تنفيذ مرة واحدة لكل علامة). هذا هو الحال بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تستخدمه. على سبيل المثال، يمكن أن تعمل على الإطار الزمني H1 (ساعة واحدة)، إلا أن وظيفة البدء ستنفذ عدة آلاف من المرات في الإطار الزمني.

للتغلب على هذا، اضطررت وظيفة لتنفيذ مرة واحدة لكل وحدة الفترة:

الحصول على قيم المؤشرات:

منطق القرار، بما في ذلك تقاطع المؤشرات وزواياها:

إرسال الأوامر:

إذا كنت مهتما، يمكنك العثور على رمز، رونابل كاملة على جيثب.

Backtesting.

بمجرد أن أقوم ببناء نظام التداول الخوارزمي الخاص بي، أردت أن أعرف: 1) إذا كان يتصرف بشكل مناسب، و 2) إذا كانت استراتيجية تداول العملات الأجنبية التي استخدمتها كانت جيدة.

الاختبار الخلفي (أحيانا مكتوب "الاختبار الخلفي") هو عملية اختبار نظام معين (الآلي أو لا) في ظل أحداث الماضي. وبعبارة أخرى، يمكنك اختبار النظام الخاص بك باستخدام الماضي كبديل للحاضر.

MT4 يأتي مع أداة مقبولة ل باكتستينغ استراتيجية تداول العملات الأجنبية (في الوقت الحاضر، وهناك المزيد من الأدوات المهنية التي توفر وظائف أكبر). للبدء، يمكنك إعداد الأطر الزمنية الخاصة بك وتشغيل البرنامج الخاص بك تحت محاكاة. فإن الأداة محاكاة كل القراد مع العلم أنه لكل وحدة يجب أن تفتح بسعر معين، وثيقة بسعر معين، والوصول إلى مستويات قياسية وأدنى مستوياتها.

بعد مقارنة الإجراءات من البرنامج ضد الأسعار التاريخية، سيكون لديك شعور جيد لما إذا كان أو لم تنفذ بشكل صحيح.

من باكتستينغ، كنت قد تحقق من نسبة العائد فكس الروبوت لبعض فترات زمنية عشوائية؛ وغني عن القول، كنت أعرف أن موكلي لن يكون ثراء معها - والمؤشرات التي اختارها، جنبا إلى جنب مع منطق القرار، لم تكن مربحة. كعينة، وهنا نتائج تشغيل البرنامج عبر نافذة M15 ل 164 عملية:

لاحظ أن رصيدنا (الخط الأزرق) ينتهي إلى ما دون نقطة البداية.

المعلمة الأمثل، والكذب.

على الرغم من أن باكتستينغ جعلني حذرا من فائدة هذا الروبوت فكس، وكنت مفتون عندما بدأت اللعب حولها مع معالمه الخارجية ولاحظت اختلافات كبيرة في نسبة العائد الكلي. ويعرف هذا العلم معين باسم تحسين المعلمة.

فعلت بعض اختبار خشنة لمحاولة واستنتاج أهمية المعلمات الخارجية على نسبة العائد وجاء مع شيء من هذا القبيل:

قد تعتقد (كما فعلت) أنه يجب عليك استخدام المعلمة A. ولكن القرار ليس واضحا كما قد تظهر. وعلى وجه التحديد، لاحظ عدم إمكانية التنبؤ بالمعلمة A: بالنسبة لقيم الخطأ الصغيرة، تتغير عودتها بشكل كبير. وبعبارة أخرى، من المرجح جدا أن تؤدي المعلمة أ إلى الإفراط في التنبؤ بالنتائج المستقبلية منذ أي حالة من عدم اليقين، فإن أي تحول على الإطلاق سيؤدي إلى أداء أسوأ.

ولكن في الواقع، والمستقبل غير مؤكد! وبالتالي فإن عودة المعلمة A غير مؤكدة أيضا. الخيار الأفضل، في الواقع، هو الاعتماد على عدم القدرة على التنبؤ. وفي كثير من الأحيان، يفضل أن تكون المعلمة ذات عتبة الحد الأدنى ولكن القدرة على التنبؤ المتفوقة (أقل تقلبا) أفضل من المعلمة ذات العائد المرتفع ولكن القدرة على التنبؤ ضعيفة.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون متأكدا هو أنك لا تعرف مستقبل السوق، والتفكير كنت تعرف كيف أن السوق هو الذهاب إلى أداء استنادا إلى البيانات الماضية هو خطأ. بدوره، يجب أن نعترف هذا عدم القدرة على التنبؤ في توقعات فوركس الخاص بك.

وهذا لا يعني بالضرورة أنه ينبغي لنا استخدام المعلمة B، لأن العوائد الدنيا للمعلمة A تؤدي أداء أفضل من المعلمة B؛ هذا هو فقط لتظهر لك أن تحسين المعلمات يمكن أن يؤدي إلى اختبارات المبالغة في النتائج المحتملة في المستقبل، وهذا التفكير ليست واضحة.

عموما اعتبارات التداول الخوارزمية الفوركس.

منذ أن أول تجربة تداول العملات الأجنبية خوارزمية، لقد بنيت عدة أنظمة التداول الآلي للعملاء، ويمكنني أن أقول لكم أن هناك دائما مجال لاستكشاف المزيد من التحليل الفوركس الذي يتعين القيام به. على سبيل المثال، قمت مؤخرا ببناء نظام قائم على إيجاد ما يسمى بحركات "السمك الكبير". وهذا هو، والنقاط الضخمة الاختلافات في صغيرة، وحدات صغيرة من الزمن. هذا هو الموضوع الذي يغني لي.

بناء نظام محاكاة فكس الخاص بك هو خيار ممتاز لمعرفة المزيد عن تداول سوق الفوركس، والاحتمالات لا حصر لها. على سبيل المثال، يمكنك محاولة فك توزيع الاحتمالات لتغيرات الأسعار كدالة للتقلب في سوق واحد (ور / أوسد على سبيل المثال)، وربما جعل نموذج محاكاة مونت كارلو باستخدام التوزيع لكل حالة تقلب، وذلك باستخدام أي درجة من دقة تريد. سأترك هذا كممارسة للقارئ الحريص.

عالم الفوركس يمكن أن يكون ساحقا في بعض الأحيان، ولكن آمل أن هذه الكتابة قد أعطاك بعض النقاط حول كيفية البدء في استراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك.

قراءة متعمقة.

في الوقت الحاضر، هناك مجموعة واسعة من الأدوات لبناء واختبار وتحسين نظام التداول الآلي: تجارة بلوكس للاختبار، نينجاترادر ​​للتداول، أوكامل للبرمجة، على سبيل المثال لا الحصر.

لقد قرأت على نطاق واسع عن العالم الغامض الذي هو سوق العملات. وفيما يلي عدد قليل من الكتابة المنبثقة التي أوصي للمبرمجين والقراء المتحمسين:

فهم الأساسيات.

ما هو تداول الفوركس كل شيء؟

تداول الفوركس (أو الفوركس) هو شراء وبيع عن طريق أزواج العملات (على سبيل المثال الدولار مقابل اليورو) في سوق الصرف الأجنبي.

كيف الفوركس كسب المال؟

وسطاء الفوركس كسب المال من خلال العمولات والرسوم. تجار الفوركس يجعل (أو يخسر) المال على أساس توقيتهم: إذا كانوا قادرين على بيع عالية بما فيه الكفاية بالمقارنة مع عندما اشتروا، فإنها يمكن أن تحقق أرباحا.

ما هو اختبار استراتيجية التداول؟

الاختبار الخلفي هو عملية اختبار استراتيجية أو نظام معين باستخدام أحداث الماضي.

ما هو التداول الخوارزمي؟

التداول الخوارزمي هو عندما يستخدم روبوت / برنامج مجموعة من القواعد التي تخبره عند الشراء أو البيع.